Лекции по вариационному исчислению и
оптимальному управлению. Осмоловский Н. П. Оглавление
Лекция 1. 4
Лекция 2. 13
Лекция 3. 23
Минимизация функционала на множестве 30
Лекция 4. 33
Теорема Люстерника и ее обобщения. Задача с гладким
ограничением типа равенства 35
Лекция 5. 44
Лекция 6. 50
Теорема отделимости. Леммы о замкнутости образа и об анну-
ляторе ядра для линейного сюръективного оператора. Правило множителей Лагранжа в гладкой задаче с
ограничениями типа равенства 50
Теорема Дубовицкого - Милютина о непересечении конечного
числа выпуклых конусов и условия минимума в гладкой
задаче математического программирования 56
Лекция 7. 59
Негладкая задача с ограничениями 63
Лекция 8. 69
Лекция 9. 77
2
Задача оптимального управления. Локальный принцип
максимума - необходимое условие слабого минимума (уравнение
Эйлера - Лагранжа) 77
Лекция 10. 85
Лекция 11. 95
Лекция 12. 106
Принцип максимума Понтрягина 106
Лекция 13. 113
Лекции 14-16. 121
3
Лекция 1.
1. Задача о брахистохроне {1696 г. , И. Бернулли.
) Определить
путь, спускаясь по которому под действием собственной тяжести, тело
М, начав двигаться из точки А, дойдёт до точки В за кратчайшее время. Решение задачи - кривая наискорейшего спуска, или брахистохрона
(циклоида). Формализация задачи :
Рис 1. 1
В точке М(х,у) по закону сохранения энергии имеем:
mv2
тдп -\—— = 0.
4
(так как в точке А и потенциальная, и кинетическая энергия равны
нулю). v2 I
m = l,h = -y=> — = ду; v = ^/2ду;
ds г— ds \/1 + у12
у1%™ dt = 7/4? dt
dt v ' у/2ду' лД9У
Задача:
XI
= / . dx —> mm (а)
2/(0) = 0, y(x1)=y1. (b)
Требуется найти функцию у = у(х), х е [0,£i] (х\ - фиксирован),
удовлетворяющую условиям (Ь) и доставляющую минимум интегралу
(а). Решение (циклоида) было дано самим И. Бернулли, а также Я. Бер-
нулли, Лейбницем и Ньютоном.
2. Простейшая задача вариационного исчисления. Какому
классу задач принадлежит задача о брахистохроне? Опишем этот класс:
in J(y(-)) = J F(x, y(x),y'(x)) dx (*)
y(x0) = a, y(xi) = b (**)
Отрезок [xo,xi] фиксирован. Заданы также a, b и функция F(x,y,z). Требуется найти функцию у{х) : [xo,xi] —> R1 , удовлетворяющую
граничным условиям (**) и доставляющую минимум интегральному
функционалу (*). Задача (*) и (**) и есть простейшая задача вариационного
исчисления. В вариационном исчислении принято обозначать независимую
переменную через х, а в оптимальном управлении - через t. Мы сразу примем
обозначения оптимального управления и переформулируем задачу
следующим образом:
*i
mm J(х(■))= f F(t,x(t),u(t))dt (1)
to
5
x(t) = u(t) (2)
x(t0) = a, x(ti) = b (3)
(t,x(t),u(t))eQ (4)
Итак, вместо y(x) теперь мы пишем x(t) : [to, ti] —> R. Переменную t
принято трактовать как время. Отрезок [t0,ti] фиксирован, числа а и b заданы, Q е R3 - открытое
множество, служащее областью определения функции F(t, х, и) : Q —» R,
которая также известна. Пока нам достаточно считать, что функция F
непрерывна на Q вместе со своими производными Fx и Fu. Итак, мы имеем задачу на фиксированном отрезке [to, ti] с
закреплнными концами (согласно условиям (3) ).