Читать онлайн «Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений»

Лåêöèè Шêîëû àíàëèçà äàííûõ Яíäåêñà А. Н. Ширяев Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений Издание второе, новое Москва МЦНМО  УДК . (. ) ББК .  Ш Ширяев А. Н. Вероятностно-статистические методы в теории принятия Ш решений. — -е изд. , новое. — М. : МЦНМО, . —  с. ISBN ---- В курсе лекций автор описывает методы принятия решений в услови- ях неопределенности, моделируемой случайными процессами. Рассматри- ваются процессы, вероятностные характеристики, которых могут внезап- но меняться. Описываемые модели и методы нацелены на обнаружение (оценки) этих моментов. Книга рассчитана на исследователей, создающих автоматические си- стемы для управления сложными объектами. Освоение ее инженерами не только даст в руки им новые методы, но и откроет специальную область современной математики, которая востребована практикой, но малодо- ступна, так как изложена книгах и статьях, расчитанных только на профес- сиональных математиков. Первое издание выходило в  году. ББК .  Альберт Николаевич Ширяев âåðîÿòíîñòíî-ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû â òåîðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé Подписано в печать . . . Формат 60×90 /. Бумага офсетная № . Печать офсетная. Печ. л. . Тираж  экз. Заказ № . Издательство Московского центра непрерывного математического образования. , Москва, Большой Власьевский пер. , д. . Тел. () --.  Отпечатано в ППП «Типография „Наука“». , Москва, Шубинский пер. , . Книги издательства МЦНМО можно приобрести в магазине «Математическая книга», Москва, Большой Власьевский пер. , д. . Тел. () --. Н. , . © OOO «Яндекс», . ---- © МЦНМО, . Оглавление Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Вступление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Глава  Ключевые статистики и тесты в теории принятия решений в за- дачах различения двух гипотез по фиксированному числу на- блюдений. Дискретное время . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Глава  Ключевые статистики и последовательные тесты в задачах раз- личения двух гипотез. Дискретное время . . . . . . . . . . . . . .  Глава  Некоторые широко используемые статистики в задаче скорей- шего обнаружения момента появления разладки . . . . . . . . .  Глава  О различении двух гипотез для броуновского движения. Сравне- ние методов Неймана—Пирсона и Вальда . . . . . . . . . . . . . .  Глава  Об основных постановках задач скорейшего обнаружения изме- нения сноса у броуновского движения . . . . . . . . . . . . . . . .  Глава  Система наблюдения, основанная на процедуре Вальда, в пред- положении появления разладки на фоне установившегося режи- ма наблюдения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Глава  Система наблюдения, основанная на процедуре Неймана—Пир- сона, в предположении появления разладки на фоне установив- шегося режима наблюдения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 Оглавление Глава  Постановка задачи о разладке в байесовском варианте и ее ре- дукция к задаче об оптимальной остановке для марковского про- цесса.