Читать онлайн «Моделирование рисковых ситуации в экономике и бизнесе. Учебное пособие»
Автор Е. Ю. Хрусталева
ке, а также математические модели, используемые для этих целей. Анализируются ситуации, возникающие в условиях неопределен ности и недостатка информации при принятии управленческих решений. Со держание иллюстрируется прикладными задачами с решениями.
Для студентов, обучающихся по специальностям «Статистика», «Мате матические методы и исследование операций в экономике», «Информацион ные системы в экономике» и другим экономическим специальностям. Для ас пирантов, преподавателей, а также для предпринимателей, организующих свой бизнес.
Д 2404000000-031 136 – 98 УДК 330. 105
010(01)-2000 ББК 65. 290-2,73
ISBN 5-279-02068-0 © А. М. Дубров, Б. А. Лагоша
Е. Ю. Хрусталев. 1999
ОГЛАВЛЕНИЕ
TOC \o "1-3" ПРЕДИСЛОВИЕ PAGEREF _Toc5832439 \h 3
Глава 1 РИСК И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ PAGEREF _Toc5832440 \h 4
1. 1. РИСК И ПРИБЫЛЬ PAGEREF _Toc5832441 \h 4
1. 2. МЕРЫ РИСКА PAGEREF _Toc5832442 \h 6
Глава 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИГРЫ PAGEREF _Toc5832443 \h 8
2. 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИГР PAGEREF _Toc5832444 \h 8
2. 2. СМЕШАННЫЕ СТРАТЕГИИ PAGEREF _Toc5832445 \h 12
2. 3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В СМЕШАННЫХ СТРАТЕГИЯХ (ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ) PAGEREF _Toc5832446 \h 13
2. 4. МАЖОРИРОВАНИЕ (ДОМИНИРОВАНИЕ) СТРАТЕГИЙ PAGEREF _Toc5832447 \h 16
Задачи для самостоятельного решения PAGEREF _Toc5832448 \h 17
Глава 3 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА (ИГРЫ С ПРИРОДОЙ) PAGEREF _Toc5832449 \h 18
3. 1. ПОНЯТИЕ ИГРЫ С ПРИРОДОЙ PAGEREF _Toc5832450 \h 18
3. 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ PAGEREF _Toc5832451 \h 20
3. 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА PAGEREF _Toc5832452 \h 22
3. 4. ВЫБОР РЕШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ (ПОЗИЦИОННЫЕ ИГРЫ) PAGEREF _Toc5832453 \h 23
3. 4. 1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ PAGEREF _Toc5832454 \h 23
3. 4. 2. АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ PAGEREF _Toc5832455 \h 24
3. 4. 3. ОЖИДАЕМАЯ ЦЕННОСТЬ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ PAGEREF _Toc5832456 \h 27
3. 5. ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ PAGEREF _Toc5832457 \h 27
Глава 4 ФУНКЦИЯ ПОЛЕЗНОСТИ НЕЙМАНА - МОРГЕНШТЕРНА PAGEREF _Toc5832458 \h 33
4. 1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АКСИОМЫ PAGEREF _Toc5832459 \h 33
4. 2. ИЗМЕРЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К РИСКУ PAGEREF _Toc5832460 \h 36
4. 3. СТРАХОВАНИЕ ОТ РИСКА PAGEREF _Toc5832461 \h 38
Глава 5 ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА PAGEREF _Toc5832462 \h 42
5. 1. ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ PAGEREF _Toc5832463 \h 42
5. 2. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ ФИРМЫ PAGEREF _Toc5832464 \h 45
5. 2. 1. ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ (БЕЗРИСКОВАЯ СИТУАЦИЯ) PAGEREF _Toc5832465 \h 45
5. 2. 2. КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЛЯ РИСКОВАННОГО ПРОЕКТА PAGEREF _Toc5832466 \h 47
5. 3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОЕКТА PAGEREF _Toc5832467 \h 48
5. 4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА PAGEREF _Toc5832468 \h 51
Глава 6 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ PAGEREF _Toc5832469 \h 53
6. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ PAGEREF _Toc5832470 \h 53
6. 2.
Для студентов, обучающихся по специальностям «Статистика», «Мате матические методы и исследование операций в экономике», «Информацион ные системы в экономике» и другим экономическим специальностям. Для ас пирантов, преподавателей, а также для предпринимателей, организующих свой бизнес.
Д 2404000000-031 136 – 98 УДК 330. 105
010(01)-2000 ББК 65. 290-2,73
ISBN 5-279-02068-0 © А. М. Дубров, Б. А. Лагоша
Е. Ю. Хрусталев. 1999
ОГЛАВЛЕНИЕ
TOC \o "1-3" ПРЕДИСЛОВИЕ PAGEREF _Toc5832439 \h 3
Глава 1 РИСК И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ PAGEREF _Toc5832440 \h 4
1. 1. РИСК И ПРИБЫЛЬ PAGEREF _Toc5832441 \h 4
1. 2. МЕРЫ РИСКА PAGEREF _Toc5832442 \h 6
Глава 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИГРЫ PAGEREF _Toc5832443 \h 8
2. 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИГР PAGEREF _Toc5832444 \h 8
2. 2. СМЕШАННЫЕ СТРАТЕГИИ PAGEREF _Toc5832445 \h 12
2. 3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В СМЕШАННЫХ СТРАТЕГИЯХ (ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ) PAGEREF _Toc5832446 \h 13
2. 4. МАЖОРИРОВАНИЕ (ДОМИНИРОВАНИЕ) СТРАТЕГИЙ PAGEREF _Toc5832447 \h 16
Задачи для самостоятельного решения PAGEREF _Toc5832448 \h 17
Глава 3 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА (ИГРЫ С ПРИРОДОЙ) PAGEREF _Toc5832449 \h 18
3. 1. ПОНЯТИЕ ИГРЫ С ПРИРОДОЙ PAGEREF _Toc5832450 \h 18
3. 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ PAGEREF _Toc5832451 \h 20
3. 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА PAGEREF _Toc5832452 \h 22
3. 4. ВЫБОР РЕШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ (ПОЗИЦИОННЫЕ ИГРЫ) PAGEREF _Toc5832453 \h 23
3. 4. 1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ PAGEREF _Toc5832454 \h 23
3. 4. 2. АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ PAGEREF _Toc5832455 \h 24
3. 4. 3. ОЖИДАЕМАЯ ЦЕННОСТЬ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ PAGEREF _Toc5832456 \h 27
3. 5. ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ PAGEREF _Toc5832457 \h 27
Глава 4 ФУНКЦИЯ ПОЛЕЗНОСТИ НЕЙМАНА - МОРГЕНШТЕРНА PAGEREF _Toc5832458 \h 33
4. 1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АКСИОМЫ PAGEREF _Toc5832459 \h 33
4. 2. ИЗМЕРЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К РИСКУ PAGEREF _Toc5832460 \h 36
4. 3. СТРАХОВАНИЕ ОТ РИСКА PAGEREF _Toc5832461 \h 38
Глава 5 ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА PAGEREF _Toc5832462 \h 42
5. 1. ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ PAGEREF _Toc5832463 \h 42
5. 2. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ ФИРМЫ PAGEREF _Toc5832464 \h 45
5. 2. 1. ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ (БЕЗРИСКОВАЯ СИТУАЦИЯ) PAGEREF _Toc5832465 \h 45
5. 2. 2. КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЛЯ РИСКОВАННОГО ПРОЕКТА PAGEREF _Toc5832466 \h 47
5. 3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОЕКТА PAGEREF _Toc5832467 \h 48
5. 4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА PAGEREF _Toc5832468 \h 51
Глава 6 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ PAGEREF _Toc5832469 \h 53
6. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ PAGEREF _Toc5832470 \h 53
6. 2.
