Читать онлайн «Нейронные сети и финансовые рынки»

Neural Network Solutions for Trading in Financial Markets DIRK EMMA BAESTAENS WILLEM MAX VAN DEN BERGH DOUGLAS WOOD PITMAN PUBLISHING ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ МАТЕМАТИКА • III НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ Принятие решений в торговых операциях Д. -Э. БЭСТЕНС, В. -М. ВАН ДЕН БЕРГ, Д. ВУД Перевод с английского С. В. Курочкина под редакцией А. П. Коваленко и Е. С. Пастухова твп Научное издательство Москва УДК 331:33+336. 2+336. 76/77+517. 2+681. 14 Научное издательство ТВП ул. Губкина 8 117966 Москва ГСП-1 Россия © Longman Group Ltd 1994. Assigned to Pearson Professional\Ltd 1995. This translation of Baestaens, Van den Bergh & Wood: Neural Network Solutions for Trading in Financial Markets is published by arrangement with Pitman Publishing, a division of Pearson Professional Limited, London © Перевод на русский язык. Научное изд-во «ТВП» 1997. Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена, сохранена в запоминающих системах или передана в любой форме и любым способом — электронным, механическим, фотокопировальным, записывающим или иным — без предварительного письменного разрешения владельца прав. За информацией обращаться по адресу: 117966 Москва ГСП-1, ул. Губкина 8, ТВП. Бэстенс Д. -Э. , ван ден Берг В. -М. , Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. — Москва: ТВП, 1997. — хх, 236 с. ISBN 5-85484-028-6 Нейронно-сетевая методология, пока мало представленная в российской профессиональной научно-технической литературе, находит все новые успешные применения в практике управления и принятия решений, в том числе — в финансовой и торговой сферах. Лежащая в ее основе теория нелинейных адаптивных систем доказала свою полезность при выработке прогнозов в целом ряде отраслей экономики и финансов. Книга знакомит со способами применения методологии нейронных сетей для решения задач анализа и прогноза в таких актуальных для современной российской экономики вопросах, как кризисные явления на рынках капитала, налоговые поступления, динамика цен производных финансовых инструментов и индексов курсов акций, эффективность диверсификации портфельных капиталовложений, риск предоставления кредитов или банкротство корпораций и банков. Постоянные сравнения с иными применяемыми способами анализа и прогноза (например, статистическими способами анализа временных рядов и классификации или способами технического анализа) помогают читателю точнее определить роль и место нейрон- но-сетевых методов в областях, представляющих для него практический интерес. Данное издание адресовано, в первую очередь, финансовым директорам, управляющим и аналитикам финансовых организаций, специалистам по количественному анализу и системным экспертам, а также студентам и аспирантам соответствующих специальностей. Ил. 51. Библиогр. 296 назв. „ 0607000000-28 Ю54 (03)-97 ISBN 5-85484-028-6 Выпускающие редакторы: Л. И. Герасимова и В. И. Хохлов. Титульные редакторы: А. П. Коваленко и Е. С. Пастухов. Научные редакторы: Л.