Читать онлайн «Численное статистическое моделирование. Методы Монте-Карло»

ζ φ τ > ζ Γ. Α. Михайлов Α. В. Войтишек ЧИСЛЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ Ι МОДЕЛИРОВАНИЕ S МЕТОДЫ МОНТЕ-КАРЛО φ s о u . С ω о Прикладная математи а и ин ормат а ACADEMA Редакционный совет серии Π редседател и совета: академик РАН Ю. И. Журавлев, академик РАН В. А. Садовничий Члены совета: 0. М. Белоцерковский (академик РАН), В. П. Дымников (академик РАН), Ю. Г. Евтушенко (академик РАН), И. И. Еремин (академик РАН), В. А. Ильин (академик РАН), П. С. Краснощекое (академик РАН), Е. И. Моисеев (академик РАН), А. А. Петров (академик РАН), Л. Н. Королев (член-корреспондент РАН), Д. П. Костомаров (член-корреспондент РАН), Г. А. Михайлов (член-корреспондент РАН), Ю. Н. Павловский (член-корреспондент РАН), К. В. Рудаков (член-корреспондент РАН), Е. Е. Тыртышников (член-корреспондент РАН), Б. Н. Четверушкин (член-корреспондент РАН) Ответственный редактор серии доктор физико-математических наук Ю. И. Димитриенко УНИВЕРСИТЕТСКИЙ УЧЕБНИК Серия «Прикладная математика и информатика» Г. А. МИХАЙЛОВ, А. В. ВОЙТИШЕК ЧИСЛЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДЫ МОНТЕ-КАРЛО Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Прикладная математика» academ'a Москва Издательский центр «Академия» 2006 УДК 51(075. 8) ББК22. 1я73 М69 Рецензенты: д-р физ. -мат. наук, проф. Ю. Н. Григорьев (Институт вычислительных технологий Сибирского отделения РАН); д-р физ. -мат. наук, вед. науч. сотр. Т. А. Сушкевич (Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН) Михайлов Г. А. М69 Численное статистическое моделирование. Методы Монте-Карло : учеб. пособие для студ. вузов/ Г. А. Михайлов, А. В. Войтишек. — М. : Издательский центр «Академия», 2006. — 368 с. — (Университетский учебник. Сер. Прикладная математика и информатика). ISBN 5-7695-2739-0 В учебном пособии представлены как классические результаты, так и последние теоретические и методические разработки численного статистического моделирования, рассмотрены методы моделирования случайных величин и процессов, численного интегрирования и решения интегральных уравнений второго рода. Особое внимание уделено современным приложениям метода Монте-Карло. Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезно широкому кругу специалистов, использующих методы вычислительной математики в различных приложениях. УДК 51(075. 8) ББК 22. 1я73 Оригинал-макет данного издания является собственностью Издательского центра «Академия*, и его воспроизведение любым способом без согласия правообладателя запрещается © Михайлов Г. Α. , Войтишек А. В. , 2006 © Образовательно-издательский центр «Академия», 2006 ISBN 5-7695-2739-0 © Оформление. Издательский центр «Академия», 2006 ПРЕДИСЛОВИЕ При написании учебного пособия авторы учитывали чрезвычайную важность приложений статистического моделирования и возможность идеального распараллеливания методов Монте- Карло путем распределения численных статистических испытаний по отдельным процессорам.