Читать онлайн «Эконометрика: Методические указания к выполнению практических работ»

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северо-Западный государственный заочный технический университет ЭКОНОМЕТРИКА Методические указания к выполнению практических работ Институт экономико-гуманитарный Специальность 080105. 65 – финансы и кредит Направление подготовки бакалавра 080100. 62 - экономика Санкт-Петербург 2006  Практическая работа 3 КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 1. Цель работы Выработка практических навыков проведения корреляционного анализа. 2. Основные теоретические положения При построении уравнения множественной регрессии может возникнуть проблема мультиколлинеарности факторов. Мультиколлинеарностью называется линейная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных, которая может проявляться в функциональной (явной) или стохастической (скрытой) форме. Выявление связи между отобранными признаками и количественная оценка тесноты связи осуществляются с использованием методов корреляционного анализа. Для решения этих задач сначала оценивается матрица парных коэффициентов корреляции, затем на ее основе определяются частные и множественные коэффициенты корреляции и детерминации, проверяется их значимость. Конечной целью корреляционного анализа является отбор факторных признаков x1 , x2 , K, x m для дальнейшего построения уравнения регрессии. 2. 1. Парные (линейные) коэффициенты корреляции Тесноту связи, например, между переменными x и y по выборке значений (xi , y i ) , i = 1, n оценивает линейный коэффициент парной корреляции: 1 n ( )( ) ∑ (xi − x )(y i − y ) n ∑ xi − x y i − y n i =1 r = rxy = = i =1 , (1) 1 n ( ∑ xi − x n i =1 )2 1 n ( ⋅ ∑ yi − y n i =1 ) 2 nS x S y где x и y - средние значения, S x и S y - стандартные отклонения соответствующих выборок. Часто используют следующую модификацию формулы (1): xy − x ⋅ y rxy = . SxSy Парный коэффициент корреляции изменяется в пределах от –1 до +1.